決定係数 (Coefficent of determination)

ある変数が他の変数によってどれくらい説明されるかを表す統計用語です。0から１の間の値をとり、1に近いほど説明できる部分の割合が高いことを示します。

例えば投資信託の基準価額の動きを市場の動きで説明しようとした場合、決定係数が1であれば、基準価額の騰落率の100％が市場の動きで説明できたことを示し、決定係数が0.6であれば、基準価額の騰落率の60%が市場の動きで説明できたことを示します。

決定係数は相関係数の2乗で計算されR2(アールスクエア）または寄与率とも呼ばれます。